(Average Directional Index - ADX) مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (Average Directional Index - ADX)

تعريف مؤشر ADX

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) هو أداة تحليل فني تُستخدم لقياس قوة الاتجاه في سوق الأوراق المالية. تم تطويره من قبل ويلز وايلدر (Welles Wilder) ويعتبر جزءًا من نظام حركة الاتجاه الاتجاهي (Directional Movement System). يتيح مؤشر ADX للمتداولين فهم ما إذا كان السوق في اتجاه قوي أم ضعيف، وليس الاتجاه نفسه (صاعد أو هابط).

كيفية حساب مؤشر ADX

يتكون مؤشر ADX من ثلاثة مؤشرات رئيسية:

مؤشر الحركة الاتجاهية الموجبة (+DI)

مؤشر الحركة الاتجاهية السالبة (-DI)

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)

يتم حساب مؤشر ADX على عدة خطوات:

حساب قيم +DI و -DI

• +DI يقيس قوة الاتجاه الصاعد.

• -DI يقيس قوة الاتجاه الهابط.

• يتم حساب كل من +DI و -DI على فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا).

حساب قيم الحركة الاتجاهية (Directional Movement)

• يتم حساب الحركة الاتجاهية الموجبة والسالبة لكل فترة زمنية.

حساب قيمة DX (Directional Movement Index)

• يتم حساب DX من خلال الفرق بين +DI و -DI، مقسومًا على مجموعهما، ثم مضروبًا في 100.

حساب قيمة ADX

• يتم حساب ADX كمتوسط متحرك لقيم DX على فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا).

كيفية استخدام مؤشر ADX

• قيم ADX بين 0 و 25: تشير إلى ضعف الاتجاه أو عدم وجود اتجاه قوي. يُفضل في هذه الحالة تجنب استراتيجيات تتبع الاتجاه.

• قيم ADX بين 25 و 50: تشير إلى وجود اتجاه قوي. يُعتبر السوق في هذه الحالة في حالة اتجاه جيد.

• قيم ADX بين 50 و 75: تشير إلى اتجاه قوي جدًا. يُفضل في هذه الحالة اتباع استراتيجيات تتبع الاتجاه.

• قيم ADX فوق 75: تشير إلى اتجاه استثنائي القوة. يجب توخي الحذر من التغيرات المحتملة في السوق.

فوائد مؤشر ADX

تحديد قوة الاتجاه: يساعد المتداولين في فهم قوة الاتجاه الحالي، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات تداول أفضل.

مكمل للتحليل الفني: يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المتوسطات المتحركة لتحسين دقة التنبؤات.

تجنب التداول في الأسواق الجانبية: يساعد في تحديد الأسواق ذات الاتجاهات القوية، مما يقلل من الخسائر في الأسواق الجانبية أو الضعيفة الاتجاه.

الخلاصة

يعد مؤشر ADX أداة قوية لمساعدة المتداولين على فهم قوة الاتجاهات في سوق الأوراق المالية. من خلال تقديم رؤية واضحة عن مدى قوة الاتجاه، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم التداولية وتحقيق أداء أفضل. يُفضل دائمًا دمج مؤشر ADX مع مؤشرات أخرى وتحليل شامل للسوق لتحقيق أفضل النتائج.